Финансовая математика Financial Mathematics. (Аспирантура, Бакалавриат, Магистратура). Учебное пособие.

Учебное пособие “Финансовая математика” на английском языке разработано для иностранных студентов, обучающихся по направлению 38.01.00 Экономика. Разобраны традиционные формулы наращения и дисконта, оценки стоимости облигаций, дюрации. Но круг задач расширен благодаря применению Solver Excel: качество инвестируемых проектов не просто оценивается по NPV, PI, PP, IRR, но формируется портфель с учётом рисков. Портфель активов фондового рынка формируется по реальным временным рядам. Большое внимание уделено свойствам рядов цен фондового рынка: автокорреляции высоких порядков, фракталы, риски. Приведены рекомендации Внешэкономбанка по разработке финансовой модели.