Модели прогнозирования цен акций с применением функций Уолша и марковских цепей

Модели прогнозирования цен акций с применением функций Уолша и марковских цепей
ОтложитьЧитал
000
Скачать
Скачать pdf
Cкачиваний: 1
Поделиться:

Авторами разработана математическая модель прогнозирования цен акций (на периоды времени от месяца до полугода) на основе современных методов обработки сигналов и теории марковских цепей. Ее преимуществами являются большая точность прогнозирования, независимость от статистических характеристик распределения вероятностей цен акций и адаптивность, заключающаяся в накоплении новой информации и изменении параметров модели на каждом шаге в соответствии с нею. Данная модель может быть полезна экономистам и трейдерам, занимающимся математическими методами прогнозирования на финансовых рынках.

Полная версия

Читать онлайн

Видео

Оставить отзыв

Рейтинг@Mail.ru