 . , - ,   Data Science  
  


 ,        .   -  ,  , big data   ,      ,       .





 

, - ,   Data Science  



  



  ,2025



ISBN978-5-0068-0920-8

     Ridero


 :

, - ,  Data Science 

		  

		
		2025

  ,     ࠖ    ,  .     - ,      ,    ,   .

 堖 Civilization Dynamics, Finance & Foresight Framework (CDFF-Framework).   ,  .      頖 ,  , , , BIS       .         .

CDFF-Framework   :    , .   껠    ,    .  ,   ,     :    ,    ,   ,  .

   :

    ;

 ,  ;

  ,    ,  , , ISO   ;

 ,      ,  -.

Civilization Dynamics, Finance & Foresight Framework ,      .    ,    , ,  ,   ,   .

    , ?      ,    ?   ,          ?

 ࠖ ,    ,    ,      .     蠖     .    ,    , ,        .

     

  :  ,  , ,   蠖   .     : , , , .     ,  .      ,      .

   

ࠖ   .   ,  , ,   .    ,  , , .     頖    :         .

  

   ,  , ,  ,     .     :   ,  , ,     5, 10 30.     ,    ,  ,  .

  

 ,:

        ;

,       ;

,  ,      ;

      .

         ,   .







     

      .       ,   .      ,     Civilization Dynamics, Finance & Foresight Framework (CDFF-Framework), ,    ,   .

 

    ,      ,    .

       .

        .

   ,        ,   .

         .

         .

      ,      .

 XX : ,   

  ,   ,  DSGE      .

    .

   ,     ,  ,     .

 ,         .

      :   ,  ,  .   (   )     .

 :   

  XX  XXI   :

  ( ,  )   ;

  (- ) ,      ;

 ( Ҹ)     .

        ,  .

   

  ,   ,     :

  蠖   ;

 蠖 , ,   ;

 :     .

       堖     .

  Civilization Dynamics, Finance & Foresight Framework

    ,      :

   ,   ꠖ  ,    ;

 - :      ;

    (,  , , , BIS)    ;

   (IFRS, , ISO)    (CFA, FRM, COSO),       ;

   ?     ,   .

CDFF-Framework   ,      .   , 堖    :   ,    ,    ,  .

        .  ,         ,   .         ,     .




 1.    


1.1.     

 ࠖ    ,  ,    , , ,  .    ,     :

 蠖 , , .

 蠖 , , .

 蠖 , ,  .

     ,    ,      .

1.1.1   

  ⠫  (1776)    蠖 ,    .        , ,       .

 XX      砖  ,  ,      .        ,      .

 ,     , ,         :    ,   .

1.1.2 

    :

 , ,  ;

ࠖ : , ,  .

  :

degree centrality   ;

betweenness centrality      .

   ,        .

    i:

Connectivity_i= ?_jW_ij

 W_ij       ij   .

           .

1.1.3  

  , .      2008.        (BernankeGertler) ,           .

    2020:          .       蠖        .

1.1.4   

    ,    :

Y = C + I+ G +NX

		
		Y  (),
		C ,
		I ,
		G  ,
		NX  .

   ( ISLM):

IS: Y = C (Y T) + I(r) + G +NX

LM: M/P = L (Y,r)

 r  , M/P   , L  .

     ,    (r, M)   (G, T)  .

1.1.5   

 : ࠖ   ,  ,        .

 :        ,    .

   :       ,   ,      .

      ,   堖     蠖    ,  .       ,         .

1.2.    

        .  ,     :   ,     .      ,  ,    .

1.2.1 :  

 XIX        711     .      (1920-)     4060,    ⠖ , , , .

      :             .

.     XX    ,     .

1.2.2   

   ,    :

		Yt = Y* +?t
		
		Yt  ,
		Y*  () ,
		?t  - .

 ?t> 0  ;  <0 .

ISLM  ( , 1937) ,       :

IS: Y = C (Y T) + I(r) + G +NX

LM: M/P = L (Y,r)

 IS    , LM .        .

    (RBC) ( ,  )    :       .

- DSGE-   :    , 蠫 ,  ,    ,   .

1.2.3   

     ,    ,    :

d?Y/dt? + adY/dt + bY = F(t)

a   (,    );

b  (     );

F (t)   (,     ).

  a    F (t),    蠖     .

1.2.4 :  

  1990-:         .

  2008.:    蠖  :   ?  ? .

 2020.:     ,      .

  :        ⠖ 䠖 .

1.2.5      

 :     ,      .

 :  ,   ,   ,      .

 :           ,    .

     :

g = s /v

 g  , s  , v  (  ).

 -         .

1.2.6  

  ⠖       .

       .

  ,      .

      ,  ,     ,   .

  , .    ,       頖    .

1.3.   : ,  

    ,     .     ,      .         .

1.3.1    

  :    ,  .

     :

		Y = A K^?  L^ (1-?)
		
		Y ,
		K  (, , ),
		L ,
		A    (, , ),
		?   .

   :

gY ? gA + ?gK + (1 ?)gL

gA   (, ,  );

gK  ;

gL   .

   (  1987.) :       gA,    蠖  .

1.3.2   

      .

   -  ( )     :

		dN/dt = r  N  (1N/K)
		
		N ,
		r  ,
		K   (  ).

.      XX     :     ,  .

    ( ,  , ),  gL   ,      gA  .

1.3.3 :   

  ,   蠖 蠖   .

    ( ,  ,  ) ,    :  , ,   .

   :

		gA = ? R
		
		gA   ,
		R   (, ),  ,
		?  .

  R ?,        gY.

.      1990-   gA  .

1.3.4  

   .

  :

?K = I?K



I 

?K  ()

  s (  ) ,   K.

     :

g = s /v

 v  (/).

  , v   ,    .

1.3.5  

 19802020:  gY  9% .    s      ,  2000-  gA  .

    :   +  젖   gK gL.

 :  ,  ,   gA ( ,  )    .

1.3.6  

  , , 렖     .

  ( 1.2)  ,    .

    ,    :    .

1.3.7 

  ,   蠖    堖     :      .  ,          .

  ࠖ   ,  .    ,     ,     .

1.4.  :     

       ,  .

 ,       ,   ,    .

   蠖 ,     .

1.4.1 :  

     :








    :   ,  ,   蠫 .

1.4.2  

             .

         :

L_agri (t) = L0  e^ (-kt)



L0     ,

k  ,

t .

  k,     .

        .

1.4.3   

   (. )    (. ) ,      :

Productivity_i= A0  e^ (?Density_i)



Density_i      i,

?   .

:    ,       .

1.4.4     

    , , ,  ,      .

   Technological Revolutions and Financial Capital ,      50   :

 (   ).

 (   ).

 : 1990-    (dot-com), 2000-堖   .

1.4.5   

  ,     ,    (   ):

dS/dt = r  S  (1S/K)



S     ,

r  ,

K  .

           .

1.4.6   

 .

       ~20% 2010.  30% 2024.,      .

 .

,  -,     10%.       .

 .

 McKinsey PwC,      15  2030.,      .



1.4.7    

 :       (5G,  ,  ).

:    r  ,    K.

 :     ,   ?   .

1.4.8  

 蠖     .

    ,         .

   ,        .

      ,     .             .

1.5.  :   

    ,      .

  ,      蠖  .

   ,   , ,   .

1.5.1    

XIX :  ,    (Barings, Rothschild).

XX : -     ,    .

1971:         .

 XX  XXI : ,    ,    .

      .

1.5.2  

蠖  ,    .

    :

Money supply (M) = Currency + Bank deposits + Digital/crypto assets ()

 堖  :

  ,

    ,

    .

    ISLM  1937 ,    M   r   .

1.5.3  蠫 

   ,     .

  :

M = m ?B



B   ( ),

m ,     .

   10%,  m ? 1/ 0.1= 10:         .

1.5.4    

       .

     :     .

 ,        .

  (. , . )      .

   19992000.,   -     ,   .

1.5.5  

  ࠖ  ,  ,  .

    :

Current account + Capital account + Financial account =0

   ,  ,        .

.          .

1.5.6 :   

     :

       ;

    ;

     .

     :

dD/dt = (r g)  DPB

		
		D  ,
		r   ,
		g  ,
		PB   .

 r> g ,       .

.    2010- ,      .

1.5.7 -

    :

- (PayPal, Revolut),

 (Bitcoin, Ethereum),

    (CBDC).

    ,   :   ,    .

1.5.8  

 ࠖ    :

   ( 1.2);

    (1.3);

   (1.4).

       .

1.5.9    

 :     ,  r <g,     .

 :        .

  : ,     ,     .

 :    , ,      .      ,       .



1.6.    :    

          .

 ,          ,     .

1.6.1   

        ,   .

         2000- .

     i :

CA_i= NX_i+ NI_i+NT_i

		
		NX  ,
		NI   ,
		NT  .

 CA_i<0,      .

1.6.2 

 :     ?    ?  .

 :       .

 :    ꠫      (, , ).

     ,          50.

1.6.3  

      ,      ISLMBP:

IS: Y = C (Y T) + I(r) + G +NX



LM: M/P = L (Y,r)


BP: NX + KI =0



KI   .

   KI (, -  ),  :   r ,  Y .

1.6.4 

  1997:    (KI ?)        .

  2008:    ?    ?    ?   .

 2020:    ( ),  ()   .

    :    ,      .

1.6.5  

 , BIS  (ii, , )   :








     ,    .

   :

GlobalRisk = w1*CreditGap + w2*AssetPriceGap + w3*REERgap

 w1w3  ,    .

1.6.6  

    :   ⠫ ,    ,   .

    :   ,  LTV (loan-to-value).

    ,     .

1.6.7  

      .

    :

 1970-       ;

 2008     ;

 2020     -.



   .

  ,        .

    ,    ,  .

  ,        XXI ࠖ    ,    ,  .

1.7.  : ,   

   ,      ,   ,    ,       .

    :        ?

1.7.1 ꠫

   ,    ࠖ   :  ,  .

XXI   .

 -     Antifragile    :    ,   .

 :     ,     .

   :

    ,

 ,

    .

1.7.2    

   (- ) ,  -       .

   :

Robustness = 1 (Nc /N0)



N0   ,

Nc  ,       .

  Nc,    :        .

1.7.3  :    2011

     ,     .

  ,       .

          .

1.7.4  

   ,      .

       :

dK/dt = I ?KL

		
		I ,
		?K  ,
		L     .

  L  ,       .

1.7.5   



   ( ) ,       ,  .

   ,     .

  

      ,  , ,   .

  :

Reserve = p Loss

 p   , Loss  .

  

   ,         .

1.7.6 

  2008    :

   (BIS,  III),

- ,

  (recovery and resolution plans).

   ,        .

1.7.7  :  

       .

     堖  :   ,  .

      2020     , -  .

1.7.8 

 :    (, , ),      .

 :  ,     .

  :  ,   ࠫ-,   .



 XXI     , .

    ,     .

     ,     :        ,  ,       .




 2.   


2.1.     

          , ,   .

    堖   .

    ,    :       ,   .

2.1.1   

     頖  ꠫ .

  :

 , ,  蠖 , ,  .

     ,   .

     XIX   - ,   ,  .

          .

   Ҹ ⠫   ,       .

2.1.2  

   ,    :

r (t) = a e^ (b?)

x = r (t)  cos?

y = r (t)  sin?

		
		a  ,
		b   ,
		?  (  ).

     :   ?  ?  ?   .

2.1.3  








    :  ,  ,  .

2.1.4 :  

    ,        (  ).

     ,           .

       :

g_civ = ?g_energy + ?g_info + ?g_population

  ?, ?, ?   ,  .

2.1.5   

      :    ,    .

      .

       蠖 ,      .

        :

dx/dt = ?xx^3

 ?  ,    ,     .

2.1.6 : , , 

     .

   :

    , , .

蠖  ,  ,   .

 ࠖ ,   .

  ,    .

:  SpaceX ,          ,    .

2.1.7    

 .

      頖     .

 .

   : , ,  .

  .

    :   ,   .

2.1.8  

     .

  ,   ,      ,       ,  .

 ࠖ   ,      .

 ,   ,     堖      .

2.2. ,   

        ,    ꠖ      .

    蠖 ,     .

     ,     .

2.2.1   

     ,   ,  .

     The Economic Growth Engine :

        (exergy)  ,  .

 :

		g_Y ? ? g_E
		
		g_Y   ,
		g_E    ,
		?  .

.    XIX       5,    .

2.2.2  

  ,    .

     ,   ( ,  )        .

    :

I_cap = k  log2(N)



N      ,

k   .

     , ,   ,       .

 :       ,   頖    .

2.2.3  

  ,     :

g_civ = ?g_energy + ?g_info + ?g_population + ?g_connectivity



g_energy    ;

g_info     ;

g_population    ( );

g_connectivity    (, , ).

 ?, ?, ?, ?       .

2.2.4 

.

  ?   ?   g_connectivity  .

 .

, ,  ?  g_info g_energy.

.

,   ?   g_info,       .

 :        (   ,   ),   .

2.2.5  

   Technological Revolutions and Financial Capital :

      (  )   ( ).

    :

		Adoption (t) = K / (1+ e^ (-r (t t0)))
		
		K  ,
		r  ,
		t0      .

2.2.6 

  ,      .

   ,     12% ,       20% .

   ,    , .

       .

      2%  蠖 ,  .

2.2.7    

:   ,       .

:  ,    g_info   g_energy (,  -).

:  ,    connectivity   .

2.2.8 

 ,       .

 ,    ,       .

  ,      ,  ,      .

        .

   蠖    ,      .

2.3.  ,  :   

  ,       .

     .

    ,    , , .

  ,      .

2.3.1  

       ,    .

    ,  , ,  .

    (  1993.) :

    ,   ,   .

     :

gY = gA + ?Inst



Inst    (,      ),

?    .

2.3.2  

      Why Nations Fail :

   (  ,  ,  )  ,   (     ).

.        ,        젖  -  - .

2.3.3  

  ,     .

    Bowling Alone ,   렖 ,  ,     .

 :                   .

     :

gA = gA0 + ?Trust

		
		Trust   ,
		?  .

2.3.4    

 .

         ,  .

 .

,          ,   gI  .

 .

   ,      (   ).

2.3.5   

    :

     ;

     ;

    .

        :

Resilience = 1+ ?Trust ?Corruption

		
		?    ,
		?    .

2.3.6 

   ,     :

 堖  ,   ,   .

 蠖        .

 Р   ,   .

  :     .

  ,     .

2.3.7  

        .

     :

      ;

   XIX    XXI .

        .

2.3.8 

 :      ,    .

 :     ,     .

 :  ,      .

      .

Ÿ  ໠    ,     .

 ,   ,      ,     .

2.4.     

       .

  ,      .

    :  頖    ,  ,     .

2.4.1   

   The Theory ofEconomic Development (1911)      :

 ,

  ,

 ,

  ,

  .

   -,    ,  .

      :

dI/dt = ?  R&D ? I

		
		I   ,
		R&D  ,
		?    ,
		?  .

2.4.2  

     1920-   4060-   ,    .

       Technological Revolutions and Financial Capital:








    ,      .

2.4.3  

    ,    :

dN/dt = p (M N) + qN (M N)/M



N   ,

M   ,

p    (,  ),

q    ( ,  ).

:  q    ,       .

2.4.4 

  (. , . ) :

  ,  ,  , ,    .

 :

 (  ),

  (triple helix):  , , ,

  (open innovation)   .

     :

I_density = (R&D + VC + Startups) / Population

 VC  .

2.4.5 :  

 10%     80%   .

   (, , )   ,   .

         ,      .

2.4.6  

      :

   -.

   IPO.

   .

        ( .  . ):

Option Value = Max [Present Value ofProject Investment Cost,0]

  ,      , ,   .

2.4.7  

  ࠖ     :

    ,

   ,

   .

.    ,      (e-commerce, ),      .

2.4.8 

:   頖    .

:      .

:   ꠖ      .



     ,  ,   , ,  .

     ,       .

2.5.  : ,    

       .

            ,      .

2.5.1   

       堖    .

    (. , 1993):        .

 :

Value ? k N?

		
		N   ,
		k    .

 ,    ( , ,  )    :        .



2.5.2  

      젖   .

  (. , . )   :     ,  ,  .

      SIR:

dI/dt = ?  I (1 I) ? I

		
		I   ,
		?  ,
		?  .

 :  MIT ,          .

2.5.3  

    Santa Fe Institute ,      




  .


   .

   ,     (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=72532285)  .

      Visa, MasterCard, Maestro,    ,   ,     ,  PayPal, WebMoney, ., QIWI ,       .


